Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках / В. В. Михальський //
Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. М-ва фінансів України. - . - N 7. - С. 93-100.
(Шифр в БД Ф263356/2010/7)
Ключові слова: золото -- фінансові активи -- програмно-орієнтований комплекс -- економіко-математичне моделювання --
Анотація:
Запропоновано дві моделі вибору субоптимального портфеля в умовах динаміки інвестиційних потоків. Розроблено програмно-орієнтований комплекс, поданий у вигляді "дерева цілей" і побудований за принципом декомпозиції. Наведено економіко-математичну модель вибору інвестиційного портфеля, побудовану за методом Монте-Карло.
Grounding on peculiarities of gold prices behavior, its nature and financial assets, the author works out a program oriented complex, which is represented as "a tagged tree" and is built according to decomposition principles positions. As an example the author offers a model of investments portfolio, according to the Monte-Carlo method.