Моделі оцінювання боргових цінних паперів із урахуванням імовірностей дефолтів / Л. Б. Долінський //
Фінанси України : наук.-теорет. та інформ.-практ. журн. М-ва фінансів України. - . - N 6. - С. 89-99.
(Шифр в БД Ф263356/2010/6)
Ключові слова: боргові цінні папери -- ймовірності дефолтів -- сподівані збитки -- обіцяні і сподівані величини -- інвестиційна вартість -- норма дохідності --
Анотація:
Розглянуто задачу оцінювання сподіваної інвестиційної вартості та норми дохідності боргових цінних паперів на основі концепції сподіваних збитків унаслідок дефолту. Наведено моделі оцінки безпроцентних, процентних боргових зобов'язань, а також портфелів боргових цінних паперів із урахуванням відповідних імовірностей дефолтів.
The problem of debt securities expected investment value and profitability rate estimation is considered in the article on the basis of the default expected losses concept. The models of interestfree and interestbearing debt liabilities estimation as well as debt securities portfolio valuation models are developed with taking into account corresponding default probabilities.