.
Systemic Risk [Electronic resource] : A Practitioner's Guide to Measurement, Management and Analysis / Malcolm H. D. Kemp. - Berlin : Springer International Publishing Switzerland, . - 344 p. - URL: https://link.springer.com/book/10.1057/978-1-137-56587-7 (SpringerLink). - ISBN 978-1-137-56586-0. - ISBN 978-1-137-56587-7. - DOI https://doi.org/10.1007/978-1-137-56587-7

Переклад назви: Системний ризик: посібник спеціаліста з вимірювання, управління та аналізу
Рубрики:
Risk Management
Financial Services

Ключові слова: financial risk -- measuring systemic risk -- analysing systemic risk -- financial system -- financial regulation -- macroprudential policy -- risk modelling -- banking -- insurance -- pension funds -- asset management -- shadow banking -- market infrastructure -- risk analytics -- microprudential policy -- monetary policy -- systemically important financial institutions -- sifis -- activity-based regulation -- entity-based regulation -- investments and securities -- фінансовий ризик -- вимірювання системного ризику -- аналіз системного ризику -- фінансова система -- фінансове регулювання -- макропруденційна політика -- моделювання ризиків -- банківська справа -- страхування -- пенсійні фонди -- управління активами -- тіньовий банкінг -- інфраструктура ринку -- аналітика ризиків -- мікропруденційна політика -- грошово-кредитна політика -- системно важливі фінансові установи -- регулювання діяльності -- регулювання на основі суб'єктів господарювання -- інвестиції та цінні папери --
Анотація:
Systemic Risk provides readers with a wide-ranging practical guide to systemic risk in the financial system. It challenges the notion that systemic risk is exclusively about interconnectivities within the financial system, showing that past systemic risk crises have often involved a broader range of vulnerabilities. It describes how regulators and governments are seeking to manage systemic risk, and how their concerns are driving change in regulatory and business environments across the financial sector. It sets out how firms and practitioners can effectively respond to these changes (covering topics such as data needs, quantification of risk exposures, management disciplines and skillset requirements etc.). It highlights the sources and characteristics of systemic risk and the concentrations of exposures to this risk. It also links systemic risk with other risk disciplines including exploring how systemic risk ties in with liquidity risk and credit risk andhow it interacts with central clearing, collateralisation and pricing of derivatives.
Systemic Risk надає читачам широкий практичний посібник із системних ризиків у фінансовій системі. Він ставить під сумнів уявлення про те, що системний ризик стосується виключно взаємозв’язків у фінансовій системі, показуючи, що минулі кризи системного ризику часто включали ширший спектр вразливостей. У ньому описано, як регулятори та уряди намагаються керувати системними ризиками, а також як їхні проблеми спонукають до змін у нормативному та бізнес-середовищі у фінансовому секторі. Він визначає, як фірми та практики можуть ефективно реагувати на ці зміни (охоплюючи такі теми, як потреби в даних, кількісне визначення ризику, управлінські дисципліни та вимоги до навичок тощо). У ньому висвітлюються джерела та характеристики системного ризику та концентрації впливу цього ризику. Він також пов’язує системний ризик з іншими дисциплінами ризику, включаючи вивчення того, як системний ризик пов’язаний з ризиком ліквідності та кредитним ризиком, а також як він взаємодіє з центральним клірингом, заставою та ціноутворенням похідних інструментів.
Systemic Risk
provides readers with a wide-ranging practical guide to systemic risk in the financial system.  It challenges the notion that systemic risk is exclusively about interconnectivities within the financial system, showing that past systemic risk crises have often involved a broader range of vulnerabilities.
It describes how regulators and governments are seeking to manage systemic risk, and how their concerns are driving change in regulatory and business environments across the financial sector. It sets out how firms and practitioners can effectively respond to these changes (covering topics such as data needs, quantification of risk exposures, management disciplines and skillset requirements etc.).  It highlights the sources and characteristics of systemic risk and the concentrations of exposures to this risk. It also links systemic risk with other risk disciplines including exploring how systemic risk ties in with liquidity risk and credit risk andhow it interacts with central clearing, collateralisation and pricing of derivatives.